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Anass MOUHSINE

CASABLANCA

En résumé

Mes compétences :
Microsoft C-SHARP
UNIX
Reuters Financial Applications
Quantitative Trading
Perl Programming
MySQL
Microsoft Windows
Microsoft SQL Server
Microsoft F-SHARP
Microsoft .NET Technology
Matlab
Linux
Hedge Fund
Futures Operations
Foreign Exchange
FORTRAN
FIX
Equities
C++
C Programming Language
Bloomberg Software

Entreprises

  • Cortex Analytics SAS - Co-Fondateur

    2010 - maintenant Start Up de Trading Statistique et R&D
    * Développement de Stratégies d'Arbitrage Statistique en FX, Futures et Actions à diverses fréquences d'exécution
    * Stratégies de Market-Making algorithmique basées sur la microstructure des marchés
    * Stratégies de Pair-trading
    * Stratégies de Basket Trading (arbitrage parfait et imparfait, corrélation, cointégration, ACP...)
    * Indicateurs de Liquidité et de trading

    * Design et réalisation d'une suite logicielle de trading haute fréquence.
    * Framework de Backtesting, solution cloud, analyse de données
    * Algorithmes d'exécution, connecteurs FIX (HOTSPOT,CURRENEX) , Gestion carnet d'ordres ... C#/.NET

  • Société Générale Investment Banking - Quant Trader/Analyst

    2005 - 2009 Global Equity and Derivative Solutions - Quantitative Trading and Quantitative Research
    sur le desk prop/risk basket trading (univers: DJ Stoxx TMI Index).
    * Pricing/hedging de baskets européens pour cliens mondiaux (Hedge funds, Instits). ;
    * Développement de strategies quantitatives pour conpte propre et client (exemple: pair trading basé sur le risk arbitrage et
    execution via un algorithme basé sur les chaînes de Markov) .
    * Implément ation d'un Modèle d'Impact utilisé notamment dans les algos d'exécution (article publié dans Euromoney). ;
    * Participation dans les diverses publications de l'équipe de recherche « SG Quant Research ». ;
    * Développement de modèles quantitatifs basés sur les facteurs financiers (i.e : WISE, ESSM...) Le WISE est traitable via ETF ;
    * Développement du Modèle Switch :une stratégie de pair trading innovante. Les idées de l'algorithme ont notamment été utilisées
    par les clients internes et externess.
    * Participation dans l'élaboration de la plateforme qui a donné naissance à ``SG Index'' .

  • Société Générale Investment Banking - Structureur/ Ingénieur Financier

    2004 - 2005 DEAI Département Dérivés - Ingénierie Produits Structurés
    * Création et pricing de produits structurés actions et fonds: CPPI and OBPI , dispersion, optimisation ALM et variance swaps. ;
    * Développement d'un outil de screening (fondamental et technique) pour améliorer l'allocation des fonds dans les produits. ;
    * Implémentation d'un analyseur de style de gestion pour la sélection des sous-jacents des produits structurés. ;
    * Implémentation d'algorithmes d'allocations et de gestion systématisés de différents produits et élaborations de nouvelles idées de
    produits.
    * Développement d'un allocateur d'actifs suivant le modèle de Black-Litterman: modèle d'optimization d'allocation entre différentes
    classes d'actifs en incluant les propres points de vue de l'investisseur en terme de performance et risque sur chaque classe d'actifs.
    Le résultat du modèle est une allocation tactique qui peut être traduite par un portefeuille d'investissement actions.
    Base du produit MAP (Multi Asset Portfolio) actuel de Société Générale
    * Participation dans les différents produits de l'équipe: SG DASHBOARD, SG SNAPSHOT...

Formations

  • ESSEC Business School

    Paris 2003 - 2004 Mastère Spécialisé en Techniques

    Mastère Spécialisé en Techniques Financières: Finance de Marché / Ingénierie Financière / Corporate Finance.

  • Insa De Rouen

    Rouen 1998 - 2003 Ingénieur

  • Lycée Lyautey (Casablanca)

    Casablanca 1997 - 1998 Bac S

Réseau

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