Mes compétences :
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Entreprises
Société Générale
- Commando Taux
PARIS2010 - maintenantMission à la Société Générale CIB:
Commando Front Office desk Inflation Exotic
Création de l’outil Multidevises de Gestion des Risques et de suivi du P&L
Création de l’outil de Calibration de Volatilité Inflation
Création de l’outil de Pricing d’Options (Cap, Floor, Livret A ...)
Refonte des outils de Contributions des paramètres de marché
Création de pages Bloomberg à destination des clients
UBS
- Recherche quantitative Desk Volatilité
Paris2009 - 2010Stage dans un desk de Volatilité:
-Implémentation d’un model Spot/Vol
-Simulation de Monte Carlo des portefeuilles sous gestion
-Analyse et Optimisation de portefeuille
-Implémentation de Back-Test, Tests de robustesse et -Analyses statistiques
Paris2007 - 2009DEA Statistiques et Modèles Aléatoires en Economie et Finance (DEA - Laure Elie) - Master M2MO
DEA Statistiques et Modèles Aléatoires en Economie et Finance (DEA - Laure Elie) - Master M2MO - Calcul stochastique, Modèle de diffusions, EDP en finance et méthodes numériques, Méthodes de Monte Carlo en finance, Options américaines, Modèles de courbe des taux, Risque de crédit
