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François MAILLOT

HONG KONG

En résumé

Mathématicien de formation (École normale supérieure / Université Paris 7), je travaille depuis 2009 dans la finance quantitative. Après une première expérience a la Société générale (trading quantitatif), puis un passage à Goldman Sachs (analyste quantitatif sur dérivés de taux et d'inflation), je suis depuis 2012 analyste quantitatif chez G-Research (Londres).

Mes compétences :
Analyse quantitative
Derivatives
Développement C
Développement C#
Développement C++
Mathematical Modeling
Mathématique
Modeling
Modélisation
Pricing
Programmation
Programming
Recherche
Research
Tableurs
Trading

Entreprises

  • G-Research - Analyste quantitatif

    2012 - maintenant

  • Goldman Sachs International - Strategist - Senior Analyst

    Paris 2011 - 2012 "Strategist" (analyste quantitatif) dans l’équipe de dérivés d'inflation et exotiques de taux.

  • Société Générale CIB - Quantitative proprietary trader

    PARIS 2010 - 2011 Sur un desk de trading quantitatif basse et moyenne fréquence.

    - Suivi et amélioration d'une stratégie d'arbitrage statistique moyenne fréquence. - Développement et production d'une stratégie de trading basse fréquence (multi sous-jacents).
    - Développement C# (outils d'analyse statistique, de pricing, automate de trading, ...).
    - Support quantitatif aux autres traders de l'équipe.

  • Société Générale CIB - Assistant trader

    PARIS 2009 - 2010 Stagiaire sur un desk de trading quantitatif toutes fréquences.

    - Calibration et amélioration d'une stratégie d'arbitrage statistique moyenne fréquence.
    - Développement d'un automate de trading (Excel/VBA interfacé avec un logiciel interne)
    - Développement d'outils d'analyse statistique (S+, C#) et d'optimisation (C#).

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